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2.3万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.96，最大痛点82000美元，名义价值19.7亿美元。 17.7万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点1600美元，名义价值2.8亿美元。 本周行情温和了很多，特朗普本周放出的消息没有那么多，市场一下就冷下来了。目前短期RV仅有30%，IV也在本周大幅下降，跌破40%。中长期RV在50%至60%，IV集中在50%附近。我们预期贸易战和关税战远没有到结束的时候，市场的不确定性还将长期持续，市场的波动也将长期持续。 交割量占到总持仓的不到1成，PCR近期一直维持在较高水平，体现了市场对下跌的担忧明显压过了对上涨的期待。4月与6月期权持仓量都维持在25%附近，市场结构相对稳固，横盘可能性很大。但现在是牛彻底转熊的阵痛期，投资者情绪较为低迷，在这种牛转熊的较差行情下，黑天鹅发生的概率会显著提升，买一些深度虚值看跌会是不错的...
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2.6万张BTC期权到期，Put Call Ratio为1.24，最大痛点84000美元，名义价值22亿美元。 22万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.42，最大痛点1850美元，名义价值4亿美元。 本周是季度交割后的第一次交割，为了平稳度过季度交割，大户在本周吃进了较多的看跌期权。之后因为行情的疲软，这些期权基本都被拿到期了，最后交割价格也是收在了最大痛点附近。 交割量占到总持仓的1成多，目前最大持仓是6月的季度期权，看跌期权的成交和持仓占比都在增长，持仓的市场格局正在出现微妙的变化。 隐含波动率IV维持了较高水平，BTC主要期限波动率全面升至50%以上，ETH主要期限波动率整体维持在65%附近，相较上一周都有不同程度的增长，回应了特朗普和美股给全球宏观市场带来的不确定性。 加密货币目前缺乏新进资金，缺乏新叙事，投资者情绪较为低迷。在这种牛转熊的较差行情下...
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今日最大宗 今天最大的期权大宗交易为一笔比特币看跌日历价差(Calendar Spread)的大宗交易，规模为635组BTC，名义面值1.1亿美元。这是一笔典型的机构波动率曲线交易，利用近端与远端期权波动率差异和不同时间衰减特性获利，这两个期限都属于偏短期。 交易者预期： 短期波动率相对高估 比特币价格不会在近月到期前大幅低于75000 波动率曲面将趋于平缓 其他大宗 今日其他大宗基本也都集中在短期，当周的价差占据了绝大部分，更多的是做市商在调整自己的风险敞口，实际涉及的权利金并不大。这也是季度交割后的常见现象，做市商的操作相对谨慎，这也为我们通过观察大宗交易来识别机构观点提供了便利。
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今日最大宗 今天最大的期权大宗交易为买入2025年4月25日到期、行权价60,000美元的BTC看跌期权，累计成交超1000BTC，名义面值近亿美元，深度虚值为低成本极端风险对冲或高杠杆投机，盈利需在当前情况下下跌30%以上。 此交易风险收益比偏低，十几万美元的权利金更适合作为组合中的“极端风险对冲配件”，而非独立投机头寸。 更多大宗交易 季度交割刚刚结束，目前主要大宗交易仍然以建仓调仓为主，本月机构明显加强了对看跌期权的布局，大户对本月的行情不看好，深度虚值的保护性仓位明显变多了
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本周最值得关注的是周五的失业率和非农数据，另外周三特朗普计划实施对等关税对宏观市场的影响也值得关注，周五美联储主席鲍威尔发言也值得加以关注。本周的宏观事件存在一定不确定性，加密货币现在和美股高度相关，美股几大巨头的价格影响着加密货币。 🌟 本周重磅事件： 4/1 周二 💼澳洲联储公布利率决议（11:30） 💼欧元区3月CPI初值与2月失业率（17:00） 💼美国3月ISM制造业PMI（22:00） 4/2 周三 💼美国3月ADP就业人数（20:15） 💼美国总统特朗普计划实施对等关税 4/3 周四 💼欧洲央行行长拉加德发表讲话（1:00） 💼欧洲央行公布3月货币政策会议纪要（19:30） 💼美国当周初请失业金人数（20:30） 4/4 周五 💼美国3月失业率（20:30） 💼美国3月非农就业人口（20:30） 💼美联储主席鲍威尔发表讲话（23:30） 📌加密市场展望： 加密市场行情较为低迷，季...
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13.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.49，最大痛点85000美元，名义价值121亿美元。 30.1万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.39，最大痛点2400美元，名义价值21.3亿美元。 本周是季度交割，一季度的行情整体是不及大部分人的预期的，期间波动也比较大，最终收在了区间内价格较低的位置。 交割量占到总持仓的4成以上，其中BTC期权的交割量占到了总交割量的近8成，ETH期权的交割量占到了总交割量的近2成，其他币种中最大的Sol只有2%，尽管ETH受到很多质疑，但持仓的市场格局仍然维持。 隐含波动率IV小幅下降，BTC主要期限波动率全面跌破50%，ETH主要期限波动率整体维持在60%附近。 加密货币目前缺乏新进资金，缺乏新叙事，投资者情绪开始变得迟钝，季度交割后短期仍看不到反转迹象，大户双卖的操作正在变多。期权做市商机构重新提高卖出的强度，短期IV仍有下降空间，...
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本周最值得关注的是周五的宏观数据，本周是宏观小周，值得关注的事件不多，周四的SEC主席的任职资格听证会也值得加以关注，可能会有加密货币相关的内容。 🌟 本周重磅事件： 3/25 周二 💼英国央行行长贝利发表讲话（2:00） 3/26 周三 💼英国财政大臣里夫斯公布春季预算声明（20:30） 3/27 周四 💼2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话（1:00） 💼欧洲央行执委奇波洛内参加第11届加密资产大会小组讨论（1:40） 💼美国当周初请失业金人数（20:30） 💼美参议院举行Paul Atkins出任SEC主席的任职资格听证会 3/28 周五 💼美国2月核心PCE物价指数（20:30） 💼美国3月密歇根大学消费者信心指数终值（22:00） 💼日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要 📌加密市场展望： 加密市场行情较为低迷，特朗普一条推特仅带动 $trump 上涨了10%，市场参与度较低...
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2.2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点85000美元，名义价值18.3亿美元。 13.3万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.62，最大痛点2000美元，名义价值2.6亿美元。 本周市场相对平淡，期权的交割总量下降了近一半，短期隐含波动率IV明显下降，BTC中短期波动率全面跌破50%，ETH中短期波动率也回到了60%附近，短期波动率接近腰斩。 加密货币进入一种自由振荡的横盘状态，投资者情绪开始变得迟钝，时间接近季度交割，大户一般在这个时候也是求稳为主。 期权做市商机构重新提高卖出的强度，收紧IV，这是在押注未来短期横盘。近期加密货币确实没有太多重要事件，不确定性大大降低，做市商抓紧时间回收利润，买方在这两周会比较难做。
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🚨 今日加密货币期权大宗交易深度解析 🚨 今天大宗订单仍集中于比特币大宗。 市场情绪: 多笔大额价差期权和日历期权，而且均为调仓或平仓，显示大户布局了一些方向型头寸，但是总量不大，或是机构投资者在试探性查看市场情况。 交易策略: 价差期权和日历期权较多且方向价格分散，方向性和时间价值都相对较低，表明部分投资者对市场稳定持乐观态度，且有明显的市场观点分歧。 风险管理: 价差期权和日历期权均为风险相对较低的策略。 总结: 今日大宗交易显示市场对加密货币价格观点分歧加剧，正在试探性布局，市场情绪分化明显。 📊 追踪聪明钱动态，洞悉市场先机！ #期权大宗 #比特币 #波动率交易
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本周最值得关注的是3月20日密集的利率决议，尽管各央行的决议预期都较为一致，大概率不会带来太多的市场波动，但是各家央行展现出的态度也会对未来产生明显的影响。现在地缘政治紧张，加之合规要求的提升，欧洲的影响力也在逐渐增强。 另外，周二的特普会也值得关注，特朗普自从上任以来，各种出乎意料的操作层出不穷。近期加密市场较为平淡，BSC meme一枝独秀，但持续性靠需要进一步观察。 🌟 本周重磅事件： 3/17 周一 💼美国2月零售销售月率（20:30） 💼芝商所计划推出SOL期货 3/18 周二 💼加拿大2月CPI（20:30） 💼美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通话 3/19 周三 💼日本央行公布利率决议 3/20 周四 💼美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要（2:00） 💼瑞士央行公布利率决议（16:30） 💼英国央行公布利率决议和会议纪要（20:00） 💼美国当周初请失...
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2.6万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.72，最大痛点89000美元，名义价值23.6亿美元。 21.5万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.73，最大痛点2300美元，名义价值4.9亿美元。 本周市场剧烈波动，特朗普总统展现了自己对加密货币无与伦比的影响力，隐含波动率IV飙升，BTC短期波动率持续维持在90%，ETH短期波动率更是直接突破了110%。 市场对加密货币短期走势的恐慌情绪在蔓延，投资者情绪非常敏感，特朗普的发言是现在市场上的唯一热点，其他各赛道都比较平淡。 期权做市商机构近期持续放松卖出的强度，放任IV上升，这也是一种避险表现，加密货币的不确定性太大，做市商需要更大的空间来保证利润，与之相反，买方在近两周大幅盈利。
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本周最值得关注的是3月7日美国将要召开的加密货币峰会，特朗普的一举一动都极大的影响加密货币市场。 本周是宏观大周，几乎每天都有影响市场的消息。本周五除了加密峰会，还有失业率和非农两项重磅数据，非常值得关注，而且美国马上要进行夏令时的切换，盯盘时间更方便了。本周二特朗普对美加的关税政策生效，其他几天也有重要经济事件，事件驱动难得的交易机会。 🌟 本周重磅事件： 3/3 周一 💼美国2月ISM制造业PMI（23:00） 3/4 周二 💼澳洲联储公布2月货币政策会议纪要（8:30） 💼美国对加拿大和墨西哥征收25%的关税生效 💼美国总统特朗普受邀到国会发表任内首次讲话 3/5 周三 💼美国2月ADP就业人数（21:15） 3/6 周四 💼美联储发布经济状况褐皮书（3:00） 💼欧洲央行公布利率决议（21:15） 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 💼欧洲央行行长拉...
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5.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.7，最大痛点96000美元，名义价值46.6亿美元。 52.9万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.52，最大痛点3000美元，名义价值11.2亿美元。 本周市场濒临崩溃，受美股暴跌和多个安全事故影响，市场在主流币的带领下大幅下跌，隐含波动率IV飙升，特别是BTC短期波动率一度攀升至90%，ETH短期波动率更是直接突破了100%。 市场恐慌情绪在蔓延，本月初提到机构普遍认为2月份将会是一个没有行情的垃圾时间，确实市场看起来真的缺少热点和资金。期权大户近一个月持续卖出中短期看涨期权，聪明钱又赢了一次。
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本周的宏观方面事件仍然较少，G20央行财长会议值得关注，但总体而言影响不大。 加密方面，Bybit被盗的后续处理仍会是本周的主线，ETH的关注度显着增加，本周多做一些ETH或者BTC ETH交易对的机会多一些，都值得关注。 欧盟加密资产市场法案（MiCA）全面生效，Kraken等合规交易所逐渐在欧洲地区下架USDT等稳定币。 🌟本周重磅事件： 2/24 周一 💼CME计划推出Bitcoin Friday期货的现金结算期权2/26 周三 💼20国集团(G20)财长与央行行长会议举行 💼美联储理事巴尔发表讲话（0:45） 💼2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就通胀发表讲话（2:00） 2/27 周四 💼2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和楼市发表讲话（1:00） 💼欧洲央行公布1月货币政策会议纪要（20:30） 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 2/28 周五 💼2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景...
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本周的宏观方面比较值得注意的是美欧关于俄乌战事的消息，俄乌战争一直是造成大宗商品价格上涨的重要原因，如果相关情况有变，可能会造成现在整体通胀逻辑的改变。 加密方面，本周是Consensus香港开幕，相关会议较多，同时FTX将开始对债权人还款，都值得关注。 欧盟加密资产市场法案（MiCA）全面生效，Kraken等合规交易所逐渐在欧洲地区下架USDT等稳定币。 🌟 本周重磅事件： 2/17 周一 💼美国总统日美股休市 2/18 周二 💼澳洲联储公布利率决议（11:30） 💼英国1月失业率，英国央行行长贝利就维护和加强开放金融市场发表讲话（15:00） 💼Consensus香港开幕 💼FTX将开始对债权人还款 2/19 周三 💼新西兰联储公布利率决议和货币政策声明（9:00） 2/20 周四 💼美联储公布1月货币政策会议纪要（3:00） 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 💼2025年FOMC票委、芝加哥...
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昨日的CPI数据略超预期，一度将BTC砸至94000美元，但是随着鲍威尔利好加密的讲话等因素刺激，各主流币会升值本周高位。 目前主要期限期权IV处于近一年来的较低水平，Dvol在过去一年中，仅有14%的时间低于当前。短期IV尤其低，当月到期IV仅为46%，期权市场对未来一段时间的波动预期较低。 造成这一现象的主要原因是近期看涨力量的持续减弱，大宗看涨持续有巨鲸卖出。自上个月交割结束后，各期限Skew就处于持续下降的趋势，目前已经在零轴附近震荡。 现在是市场消化Trump Trade的垃圾时间，跟随巨鲸卖出期权看起来是更好的选择。
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本周的重要宏观事件较多，美联储和美国经济数据本周比较有存在感，半年货币政策和CPI数据值得关注。 欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，加强反洗钱措施，Deribit等交易所需要完善KYC才可以正常使用。 欧盟加密资产市场法案（MiCA）全面生效，Kraken等合规交易所逐渐在欧洲地区下架USDT等稳定币。 🌟 本周重磅事件： 2/11 周二 💼美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词（23:00） 2/12 周三 💼美国1月CPI（21:30） 💼美联储主席鲍威尔在众议院发表半年度货币政策证词（23:00） 2/13 周四 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 2/14 周五 💼美国1月零售销售月率（21:30） 📌加密市场展望： 加密市场持续低迷，比特币持续在10万美元下方震荡，山寨币近一个月普遍大幅下跌，市场造富效应又变的比较弱，市场的狂热逐渐转为悲观。 期权方面，全期...
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2.6万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.58，最大痛点99500美元，名义价值25.4亿美元。 20.3万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.46，最大痛点2950美元，名义价值5.6亿美元。 本周市场行情较弱，ETH的最大痛点再度跌破3000美元，盘中币价一度跌至2100美元，创2024年以来的新低，BTC有效跌破10万美元关口，自11月下旬市场突破95000美元后，一直围绕这个价格宽幅震荡。 市场仍在在消化3个月以来的Trump Trade影响，本周交割量占到总持仓的10%，看涨期权交易量有明显下降，大宗看跌的成交占比则在增长。 今晚有美国一月份失业率和非农数据，宏观事件对美股的影响值得关注，各大投机市场的整体风险现在关联性较强。
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BTC今天出现了大量看跌期权大宗成交，6亿美元名义价值占总成交的四分之一。 仅今晚两笔看跌日历就价值1.1亿美元，市场在走弱，信心也在衰退，短期Skew已经接近于0，中远期Skew和IV也有明显的回落。 2月行情不容乐观，一季度还有大量山寨币等待解锁，市场目前资金比较紧张。
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2月份以来，市场陷入明显的回调，BTC一度跌至91000美元，ETH跌幅更大，一度跌至2100美元，创出2024年以来的新低，而山寨币跌幅更加猛烈，很多山寨币一天跌了50%。 下跌最为猛烈的时段，ETH短期期权IV突破了110%，主要期限也都升至70%以上，目前仍维持在高位。 BTC因为跌势较为缓和，短期期权IV升至65%，但随着收复10万美元关口，主要期限IV回落至暴跌前。 现在市场分化非常明显，BTC受到加密圈内圈外的共同追捧，资金支撑强劲。而以ETH为代表的Altcoin资金都在猛烈流失，绝大部分加密货币价格都大幅缩水，市场期待的山寨季并未到来。 但是我们从期权数据中可以看到，BTC和ETH的Skew都维持了正值，巨鲸也在回调中大量加仓看涨期权，说明市场对于未来整体还是乐观的，短暂的回调打击了市场信心，但加密货币的未来是光明的。
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